Виды торговых стратегий используемых на форексе
Определим понятие торговой стратегии. Под торговой стратегией мы будем понимать, набор действий трейдера, каждое из которых подчиняется главной, стратегической цели и учитывает особенности текущей ситуации на рынке. Если точнее, то стратегия определяет каких результатов мы хотим достичь в течение достаточно большого промежутка времени, а тактика объясняет, какие шаги мы должны совершить, что бы стать ближе к намеченной цели. В настоящее время сложилось большое количество, классификаций торговых стратегий, но основные различия между ними, остаются неизменными и основаны на понятии тренда и моделей поведения цены.
Тренд - это выраженная направленность изменения курса валютной пары, в течении достаточно продолжительного временного промежутка. Выявляют три вида тренда - восходящий(бычий), когда каждое следующее закрытие цены выше предыдущего, нисходящий(медвежий) цена закрытия ниже предыдущей цены закрытия и боковой(флэт) - когда цена изменяется в узком диапазоне в течении всего указанного промежутка времени.
Модель поведения цены - это узнаваемый паттерн изменения цены, который повторялся некоторое количество раз в прошлом, и с очень большой вероятностью будет повторяться в будущем. Например, фигуры разворота тренда - это типичный пример ценовых моделей.
1. Стратегия следования за трендом. Эта торговая стратегия одна из самых старых, самых очевидных и самых широко применяемых. Она заключается в ожидании изменения цены в некотором направлении и открытии в этом направлении торговой позиции. Трейдер основывает своё решение, на предположении, что движение цены будет продолжаться, поэтому при такой стратегии нельзя открыть позицию вблизи минимума или максимума, а надо ждать некоторого развития тренда, первая фаза движения цены будет упущена, а вместе с ней и значительная часть прибыли. Основная трудность в создании таких торговых стратегий - это определение чувствительности системы к изменениям. Если система чутко реагирует на изменение тренда, то она будет эффективной в периоды сильных трендов, но при слабых трендах она будет давать большое количество ложных сигналов. Если же чувствительность сделать низкой, запаздывание будет слишком велико и эффективность заметно снизится, но и ложных сигналов будет меньше.
Часто начинающих торговцев подводит желание создать более чувствительную торговую систему, для получения максимальной прибыли, но практика показывает, что убыток от количества проигрышных сделок и затрат на комиссионные, очень редко перекрывается выигрышем от прибыльных сделок. По крайней мере, выбор между быстрыми и медленными системами, должен основываться на опыте и индивидуальных предпочтениях трейдера.
Известно очень большое количество торговых стратегий следования за трендом, но в качестве самых простых можно привести в пример следующие:
Стратегии с использованием скользящей средней.
Скользящая средняя (СС) - это кривая построенная по арифметическому среднему значений цены, за некоторый временной отрезок в прошлом. Торговыми сигналами в такой системе служат точки пересечения графика цены и скользящей средней. Если тренд бычий, то СС всегда находится снизу, если же медвежий, то сверху. При флэте такая система даёт большое количество ложных сигналов.
Стратегии пробоя
Концепция лежащая в основе этих стратегий проста - если цена пробила некий исторический максимум или минимум, значит у неё есть большой потенциал к дальнейшему развитию движения в направлении пробоя.
2. Противотрендовые стратегии
Эти торговые стратегии работают по принципу "от обратного". Замечено, что после значительного движения цены, происходит коррекция в обратном направлении, которая и служит источником прибыли в противотрендовых стратегиях. Обычно, такие системы очень привлекают начинающих трейдеров, потому что в них заложена идея покупки по минимуму, а продажи по максимуму, но важнейшие отличие таких систем от систем следования за трендом, состоит в том, что последние обладают способностью к самокорректировке, а противотрендовые предполагают неограниченные потери при ошибочном действии. Это означает, что в противотрендовую систему надо обязательно включать защитные остановки в виде стоп лоссов или других защитных механизмов.
Очень привлекательной выглядит идея совместного использования систем следования за трендом и противотрендовых. Причина здесь в том, что если противотрендовая система противоположно коррелируется с системой следования за трендом , торговля с помощью обеих систем подразумевает меньший риск, чем торговля с одной трендовой системой. При удачном выборе входных параметров, удаётся значительно снизить риски потерь без снижения доходности такой системы.
3. Распознавание моделей поведения цены.
В принципе любая стратегия, в том или ином случае может рассматриваться как распознавание моделей поведения, но здесь имеется в виду, то что некоторые узнаваемые паттерны(образцы) поведения могут быть предтечами будущих изменений тренда. В этом случае торговец пытается исследовать эти паттерны, что бы выявить причинно-следственную связь между изменением тренда и моделью. Эта связь носит ,как правило, вероятностный характер и не всегда выполняется, то есть если вы увидели на свечном графике, фигуру "повешенный", это может только означать, что с определённой долей вероятности тренд может измениться на противоположный, но никак не означает, что он обязательно изменится.
Нужно отметить, что границы между указанными моделями, не всегда чётки и ясны, и узнаваемость паттернов всегда носит на себе печать субъективности. Так многие фигуры изменения тренда - "флаг", "голова и плечи" "двойная вершина" и т.п.. могут интерпретироваться разными трейдерами по разному.
4. Торговля в канале
Торговля в канале, связана с понятиями линий поддержки и сопротивления - верхней и нижней границей ценового графика при боковом тренде(флэт). Поэтому такой способ торговли не применим на восходящих или нисходящих трендах.
Канал - это расстояние между линиями поддержки и сопротивления. Сигналом на открытие или закрытие позиции служит пересечение графиком цены границ канала.
Преимуществом данной стратегии является максимизация прибыли за счёт, точного расположения позиций, а недостатком значительные потери в случае прорыва цены за пределы торгового канала. Для предотвращения потерь необходима грамотная расстановка защитных стоп лоссов при которых произойдёт закрытие позиций в случае выхода цены за пределы торгового канала.
